+Artikel 154 1.

Artikel 154 1.

De riskvägda exponeringsbeloppen för hushållsexponeringar ska beräknas enligt följande formler:

image

där riskvikten (RW) fastställs på följande sätt:

i) 

för PD = 1, dvs. i fråga om fallissemang, ska RW vara

image

;

där ELBE ska vara institutets bästa skattning av den förväntade förlusten för den fallerade exponeringen enlighet med artikel 181.1 h.

▼M17

ii) 

För PD < 1:

image

där

N

= den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad slumpvariabel, dvs. N(x) motsvarar sannolikheten för att en normalfördelad slumpvariabel med medelvärdet noll och variansen ett är mindre än eller lika med x,

G

= den inversa kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad normalfördelad slumpvariabel, dvs. om x = G(z), är x värdet som innebär att N(x) = z,

R

= korrelationskoefficienten, som fastställs som

image

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder