+Artykuł 154 1.

Artykuł 154 1.

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji detalicznych oblicza się według następujących wzorów:

image

gdzie wagę ryzyka RW określa się w następujący sposób:

(i) 

jeżeli PD = 1, tj. w przypadku ekspozycji cechujących się niewykonaniem zobowiązania, to RW wynosi

image

;

jeżeli ELBE stanowi najlepsze oszacowanie dokonane przez instytucję dotyczące oczekiwanych strat związanych z ekspozycjami cechującymi się niewykonaniem zobowiązania zgodnie z art. 181 ust. 1 lit. h);

▼M17

(ii) 

jeżeli PD < 1, to:

image

gdzie:

N

= dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. N(x) jest równe prawdopodobieństwu, że zmienna losowa o rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną 0 i wariancją 1 jest mniejsza lub równa x;

G

= odwrotna dystrybuanta zmiennej losowej o standardowym rozkładzie normalnym, tj. jeżeli x = G(z), to x jest wartością, taką że N(x) = z;

R

= współczynnik korelacji określony jako:

image

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy