+Artikel 279c Løbetidsfaktor
---+Artikel 279c 1.
---+Artikel 279c 2.
|
Artikel 279c Løbetidsfaktor
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 279c 1.
|
Institutterne beregner løbetidsfaktoren på følgende måde:
a)
For transaktioner, der indgår i nettinggrupperne som omhandlet i artikel 275, stk. 1, anvender institutterne følgende formel:
hvor
|
M
|
=
|
transaktionens restløbetid, som er lig med det tidsrum, der medgår til at opfylde alle kontraktlige forpligtelser i forbindelse med transaktionen; enhver optionalitet i en derivatkontrakt anses i den henseende for en kontraktlig forpligtelse; restløbetiden udtrykkes i år ved hjælp af den relevante bankdagskonvention
hvis en transaktion har en anden derivatkontrakt som underliggende instrument, der kan give anledning til yderligere kontraktlige forpligtelser ud over de kontraktlige forpligtelser, der følger af transaktionen, er restløbetiden for transaktionen det tidsrum, der medgår til at opfylde alle kontraktlige forpligtelser i forbindelse med det underliggende instrument
hvis en transaktion er struktureret med henblik på at afvikle en udestående eksponering på bestemte betalingsdatoer, og hvor vilkårene justeres, således at transaktionens markedsværdi er nul på disse bestemte datoer, er restløbetiden for transaktionen lig med tidsrummet indtil den næste justeringsdato, og
|
|
»OneBusinessYear«
|
=
|
et år udtrykt i arbejdsdage ved hjælp af den relevante bankdagskonvention.
|
b)
For transaktioner, der indgår i nettinggrupperne, jf. artikel 275, stk. 2 og 3, defineres løbetidsfaktoren som:
hvor
|
MPOR
|
=
|
margenrisikoperioden for nettinggruppen fastsat i overensstemmelse med artikel 285, stk. 2-5, og
|
|
»OneBusinessYear«
|
=
|
et år udtrykt i arbejdsdage ved hjælp af den relevante bankdagskonvention.
|
Når margenrisikoperioden fastsættes for transaktioner mellem en kunde og et clearingmedlem, erstatter et institut, der fungerer som kunde eller clearingmedlem, den minimumsperiode, der er fastsat i artikel 285, stk. 2, litra b), med fem arbejdsdage.
|
|
Artikel 279c 2.
|
Med henblik på stk. 1 er restløbetiden lig med tidsrummet indtil den næste justeringsdato for transaktioner, der er struktureret med henblik på at afvikle en udestående eksponering på bestemte betalingsdatoer, og hvor vilkårene justeres, således at kontraktens markedsværdi er nul på disse bestemte betalingsdatoer.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|