+Член 279в Матуритетен фактор
---+Член 279в 1.
---+Член 279в 2.

Член 279в Матуритетен фактор

-

1. Преглед

,
Член 279в 1.

Институциите изчисляват матуритетния фактор, както следва:

a) 

за сделки, включени в нетиращите съвкупности по член 275, параграф 1, институциите използват следната формула:

image

където:

MF

=

матуритетен фактор;

M

=

остатъчен срок до падежа на сделката, който е равен на времето, необходимо за приключването на всички договорни задължения по сделката; за тази цел всяка опционалност по дериватен договор се счита за договорно задължение; остатъчният срок до падежа се изразява в години като се отчита кои дни са работни;

когато дадена сделка има друг дериватен договор като базисен инструмент, който може да доведе до допълнителни договорни задължения извън договорните задължения по сделката, остатъчният срок до падежа на сделката е равен на времето, необходимо за приключването на всички договорни задължения по базисния инструмент;

когато дадена сделка е структурирана за уреждане на текуща експозиция след определени дати на плащане и когато условията се актуализират така, че пазарната стойност на сделката е нула на тези определени дати, остатъчният срок до падежа на сделката е равен на времето до датата на следващата актуализация; и

OneBusinessYear (една работна година)

=

една година, изразена в работни дни, като се отчита кои дни са работни;
б) 

за сделки, включени в нетиращи съвкупности по член 275, параграфи 2 и 3, матуритетният фактор се определя като:

image

където:

MF

=

матуритетен фактор;

MPOR

=

рисков маржин период на нетиращата съвкупност, определен в съответствие с член 285, параграфи 2—5; и

OneBusinessYear (една работна година)

=

една година, изразена в работни дни, като се отчита кои дни са работни.

При определяне на рисковия маржин период за сделки между клиент и клирингов член, институцията, която действа като клиент или клирингов член, замества минималния период, посочен в член 285, параграф 2, буква б), с пет работни дни.
Член 279в 2.
За целите на параграф 1, за сделки, които са структурирани за уреждане на текущи експозиции след определени дати на плащане, остатъчният срок до падежа е равен на времето до датата на следващата актуализация, когато условията се актуализират така, че пазарната стойност на договора да бъде нула на тези дати на плащане.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти