+Artikel 325af 2.

Artikel 325af 2.

Mellem to vægtede følsomheder for almindelige renterisikofaktorer WSk og WSl i den samme undergruppe, som svarer til den samme kurve, men som har forskellige løbetider, fastsættes korrelationen efter følgende formel:

image

hvor

Tk (henholdsvisTl)

=

løbetiden knyttet til den risikofrie rente

θ

=

3 %.

1. Oversigt

,

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder