+Article 325tertricies 2.

Article 325tertricies 2.

Entre deux sensibilités pondérées aux facteurs de risque de taux d'intérêt global WSk et WSl appartenant à une même classe, correspondant à une même courbe, mais ayant des échéances différentes, la corrélation est établie selon la formule suivante:

image

où:

Tk (respectivementTl)

=

l'échéance associée au taux sans risque;

θ

=

3 %.

1. Vue d’ensemble

,

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes