+Článek 325af 2.

Článek 325af 2.

Mezi dvěma váženými citlivostmi faktorů obecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci téhož koše, které odpovídají stejné křivce, ale mají různé splatnosti, se korelace stanoví v souladu s tímto vzorcem:

image

kde:

Tk (respektiveTl)

=

splatnost, která se týká bezrizikové míry;

θ

=

3 %.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy