+Articolo 325 tertricies 2.

Articolo 325 tertricies 2.

Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:

image

dove:

Tk (rispettivamenteTl)

=

la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

θ

=

3 %.

1. Panoramica

,

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard