+Artykuł 325af 2.

Artykuł 325af 2.

Między dwoma ważonymi wskaźnikami wrażliwości czynników ryzyka ogólnego stopy procentowej WSk oraz WSl w ramach tego samego koszyka, odpowiadającymi tej samej krzywej, ale o różnych terminach zapadalności, korelację ustala się zgodnie z następującym wzorem:

image

gdzie:

Tk (odpowiednio Tl)

=

termin zapadalności, który odnosi się do stopy wolnej od ryzyka;

θ

=

3 %.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy