+Artikel 325an Korrelationer for kreditspændsrisiko vedrørende securitiseringer i den samme undergruppe, der ikke indgår iACTP'en
---+Artikel 325an 1.
---+Artikel 325an 2.

Artikel 325an Korrelationer for kreditspændsrisiko vedrørende securitiseringer i den samme undergruppe, der ikke indgår iACTP'en

-

1. Oversigt

,
Artikel 325an 1.

Mellem to følsomheder WS k og WS l i den samme undergruppe fastsættes korrelationsparameteren ρkl således:

ρkl = ρkl (tranche) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
hvor
ρkl (tranche) er lig med 1, når de to navne på følsomhederne k og l er i den samme undergruppe og er relateret til den samme securitiseringstranche (mere end 80 % overlapning i nominelle tal), og ellers er den lig med 40 %
ρkl (tenor) er lig med 1, når de to toppunkter for følsomhederne k og l er identiske, og ellers er den lig med 80 %
ρkl (basis) er lig med 1, når de to følsomheder er relateret til de samme kurver, og ellers er den lig med 99,90 %.
Artikel 325an 2.

Korrelationsparametrene i stk. 1 finder ikke anvendelse på undergruppe nr. 25 i tabel 7 i artikel 325am, stk. 1. Kapitalgrundlagskravet i relation til aggregeringsformlen for deltarisiko i undergruppe nr. 25 er lig med summen af de absolutte værdier af de nettovægtede følsomheder, der er tildelt denne undergruppe:

image

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav

3. Relaterede standarder

Standarder