|
+Artikel 383b 2. |
Artikel 383b 2.For hver risikoklasse omhandlet i artikel 383, stk. 2, beregnes følsomheden af de samlede CVA'er og følsomheden af alle positioner i alle afdækninger, der kan indregnes, som er omfattet af kapitalgrundlagskravene vedrørende delta- eller vegarisiko, for hver af de gældende delta- eller vegarisikofaktorer, som er omfattet af den pågældende risikoklasse, efter de tilsvarende formler i artikel 383i-383j. Hvis et instruments værdi afhænger af flere risikofaktorer, fastlægges følsomheden særskilt for hver risikofaktor. Ved beregning af vegarisikofølsomhederne for de samlede CVA'er medtages følsomheder over for både volatiliteter, der anvendes i eksponeringsmodellen til simulering af risikofaktorer, og volatiliteter, der anvendes til revurdering af optionstransaktioner i porteføljen med modparten. Uanset denne artikels stk. 1 kan et institut med den kompetente myndigheds tilladelse anvende alternative definitioner af delta- og vegarisikofølsomheder ved beregningen af kapitalgrundlagskravene vedrørende en position i handelsbeholdningen i henhold til dette kapitel, forudsat at instituttet opfylder samtlige følgende betingelser:
a)
disse alternative definitioner anvendes med henblik på intern risikostyring eller til indberetning af overskud og tab til den daglige ledelse af en uafhængig risikokontrolenhed i instituttet
b)
instituttet påviser, at disse alternative definitioner er mere hensigtsmæssige til at afspejle positionens følsomheder end de formler, der er fastsat i artikel 383i og 383j, og at de deraf følgende delta- og vegarisikofølsomheder ikke i væsentlig grad afviger fra dem, der er opnået ved at anvende formlerne i henholdsvis artikel 383i og artikel 383j. 1. Oversigt
1.1 Referencer1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|