|
+Artikkel 383b 2. |
Artikkel 383b 2.Iga artikli 383 lõikes 2 osutatud riskiklassi puhul arvutatakse krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma tundlikkus ja kõigi delta- või vegariski omavahendite nõuete kohaldamisalasse kuuluvate aktsepteeritud riskimaanduste positsioonide tundlikkus iga kõnealuses riskiklassis sisalduva kohaldatava delta- või vegariski teguri suhtes, kasutades artiklites 383i ja 383j sätestatud vastavaid valemeid. Kui instrumendi väärtus sõltub mitmest riskitegurist, määratakse tundlikkus iga riskiteguri puhul eraldi. Krediidiväärtuse korrigeerimise kogusumma vegariski tundlikkuste arvutamisel võetakse arvesse tundlikkust nii riskipositsiooni mudelis riskitegurite simuleerimiseks kasutatavate volatiilsuste kui ka vastaspoolega sõlmitud tehingute portfelli optsioonitehingute ümberhinnastamiseks kasutatavate volatiilsuste suhtes. Erandina käesoleva artikli lõikest 1 ja pädeva asutuse loal võib finantsinstitutsioon kasutada käesoleva peatüki alusel kauplemisportfellis oleva positsiooni omavahendite nõuete arvutamiseks delta- ja vegariski tundlikkuse alternatiivseid määratlusi, kui finantsinstitutsioon vastab kõigile järgmistele tingimustele:
a)
kõnealuseid alternatiivseid määratlusi kasutatakse sisemise riskijuhtimise eesmärgil või finantsinstitutsiooni sõltumatu riskikontrolli üksuse poolt kõrgema juhtkonna teavitamisel kasumist ja kahjumist;
b)
finantsinstitutsioon tõendab, et need alternatiivsed määratlused on positsiooni tundlikkuse kindlakstegemisel asjakohasemad kui artiklites 383i ja 383j esitatud valemid ning et seeläbi saadud delta- ja vegariski tundlikkused ei erine oluliselt nendest, mis saadakse vastavalt artiklites 383i ja 383j esitatud valemeid kohaldades. 1. Ülevaade
1.1 Viited1.2 Tuvastatud nõuded1.3 Seotud standardid2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|