|
+Artikel 383b 2. |
Artikel 383b 2.För varje riskklass som avses i artikel 383.2 ska känsligheten i de aggregerade kreditvärdighetsjusteringarna och känsligheten i alla positioner i godtagbara risksäkringar som omfattas av kapitalbaskraven för delta- eller vegarisk för var och en av de tillämpliga delta- eller vegariskfaktorer som inkluderats i den riskklassen beräknas med hjälp av motsvarande formler som anges i artiklarna 383i och 383j. Om ett instruments värde beror på flera olika riskfaktorer, ska känsligheten fastställas för varje riskfaktor var för sig. Vid beräkningen av vegariskkänsligheterna i de aggregerade kreditvärdighetsjusteringarna ska känsligheter både för volatiliteter som används i exponeringsmodellen för att simulera riskfaktorer och för volatiliteter som används för att justera optionstransaktioner i portföljen med motparten inkluderas. Genom undantag från punkt 1 i denna artikel och med den behöriga myndighetens tillstånd får ett institut använda alternativa definitioner av delta- och vegariskkänsligheter vid beräkning av kapitalbaskraven för en position i handelslagret enligt detta kapitel, förutsatt att institutet uppfyller samtliga följande villkor:
a)
En oberoende enhet för riskkontroll inom institutet använder de alternativa definitionerna för intern riskhantering eller för resultatrapportering till den verkställande ledningen.
b)
Institutet påvisar att dessa alternativa definitioner är lämpligare för att fånga upp känsligheterna i positionen än de formler som anges i artiklarna 383i och 383j och att de resulterande delta- och vegariskkänsligheterna inte skiljer sig väsentligt från dem som erhålls vid tillämpning av de formler som anges i artikel 383i respektive 383j. 1. Översikt
1.1 Referenser1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|