+Článok 383b 2.

Článok 383b 2.

Pre každú triedu rizika uvedenú v článku 383 ods. 2 sa citlivosť súhrnných úprav ocenenia pohľadávok a citlivosť všetkých pozícií v prípustných hedžingoch, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti požiadaviek na vlastné zdroje na pokrytie rizík delta alebo vega, a to pre každý z uplatniteľných faktorov rizika delta alebo vega zahrnutých do uvedenej triedy rizika, vypočítava s použitím zodpovedajúcich vzorcov stanovených v článkoch 383i a 383j. Ak hodnota nástroja závisí od viacerých faktorov rizika, citlivosť sa stanovuje samostatne pre každý faktor rizika.

Do výpočtu citlivostí súhrnných úprav ocenenia pohľadávok na riziko vega sa zahŕňajú citlivosti na volatility používané v modeli expozície na simuláciu faktorov rizika aj citlivosti na volatility používané na precenenie transakcií s opciami v portfóliu s protistranou.

Odchylne od odseku 1 tohto článku môže inštitúcia za podmienky získania povolenia príslušného orgánu, používať pri výpočte požiadaviek na vlastné zdroje pre pozíciu v obchodnej knihe podľa tejto kapitoly alternatívne definície citlivostí na riziko delta a vega za predpokladu, že inštitúcia spĺňa všetky tieto podmienky:

a) 

tieto alternatívne definície sa používajú na účely interného riadenia rizika alebo na vykazovanie ziskov a strát určeného vrcholovému manažmentu zo strany nezávislého útvaru kontroly rizika v rámci inštitúcie;

b) 

inštitúcia preukáže, že tieto alternatívne definície sú vhodnejšie na zachytenie citlivostí pozície než vzorce stanovené v článkoch 383i a 383j a že výsledné citlivosti na riziko delta a vega sa podstatne nelíšia od tých, ktoré sa získali použitím vzorcov stanovených v článkoch 383i a 383j.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy