+Artikel 509 Likviditetskrav
---+Artikel 509 1.
---+Artikel 509 2.
---+Artikel 509 3.
---+Artikel 509 4.
---+Artikel 509 5.
|
Artikel 509 Likviditetskrav
-
1. Oversigt
| Titel |
Regulering |
|
Artikel 509 1.
|
EBA overvåger og evaluerer de rapporter, der udarbejdes i henhold til artikel 415, stk. 1, under hensyn til de forskellige valutaer og forretningsmodeller. EBA aflægger årligt og første gang den 31. december 2013 efter høring af ESRB, ikkefinansielle slutbrugere, banksektoren, de kompetente myndigheder og de ESCB centralbankerne rapport til Kommissionen om, hvorvidt en præcisering af det generelle likviditetsdækningskrav i sjette del baseret på de poster, som skal indberettes i henhold til sjette del, afsnit II, og bilag III, enkeltvis eller samlet, kan forventes at have en væsentlig negativ virkning på institutter etableret i Unionens forretning og risikoprofil eller på finansmarkedernes stabilitet og korrekte funktion eller på økonomien og stabiliteten i bankernes udlånsvirksomhed, særlig hvad angår udlån til SMV’er og handelsfinansiering, herunder udlån i henhold til officielle eksportkreditforsikringsordninger. Den i første afsnit omhandlede rapport skal tage fornødent hensyn til markederne og den reguleringsmæssige udvikling på internationalt plan samt dette likviditetsdækningskravs interaktion med andre tilsynskrav i henhold til denne forordning såsom de risikobaserede kapitalprocenter i artikel 92 og gearingsgrader. Europa-Parlamentet og Rådet skal have mulighed for at udtale sig om den i første afsnit omhandlede rapport.
|
|
Artikel 509 2.
|
EBA vurderer i den i stk. 1 omhandlede rapport særligt følgende:
a)
leveringen af mekanismer til begrænsning af værdien af indgående pengestrømme og navnlig med henblik på at fastlægge et passende loft for den indgående pengestrøm og vilkårene for dets anvendelse, under hensyn til forskellige forretningsmodeller, bl.a. pass-through-finansiering, factoring, easing, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, panterettigheder, udstedelser af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, og i hvilket omfang dette loft bør ændres eller fjernes for at tage hensyn til særlige karakteristika eller specialiseret finansiering
b)
kalibreringen af de indgående og udgående pengestrømme, der er omhandlet i sjette del, afsnit II, navnlig i henhold til artikel 422, stk. 7, og artikel 425, stk. 2
c)
leveringen af mekanismer til begrænsning af likviditetsdækningskravene inden for visse kategorier af likvide aktiver; navnlig når den passende minimumsprocent for likvide aktiver, jf. artikel 416, stk. 1, litra a), b) og c), vurderes i forhold til de samlede likvide aktiver, når en tærskel på 60 % testes og der tages hensyn til den lovgivningsmæssige udvikling på internationalt plan. Aktiver, der er omfattet af gældsforpligtelser, og som forfalder inden for 30 kalenderdage, indregnes ikke i den fastsatte grænse, medmindre aktiverne er anskaffet mod sikkerhedsstillelse, der også opfylder kravene i artikel 416, stk. 1, litra a), b) og c)
d)
tilvejebringelse af specifikke lavere udgående pengestrømme og/eller højere indgående pengestrømme for så vidt angår koncerninterne strømme med angivelse af, under hvilke betingelser sådanne specifikke ind- eller udgående pengestrømme vil være berettigede ud fra en tilsynsmæssig synsvinkel, og skitsererende overordnet en metode, der benytter objektive kriterier og parametre med henblik på at fastsætte specifikke niveauer af ind- og udgående pengestrømme mellem instituttet og modparten, når disse ikke er etableret i samme medlemsstat
e)
kalibreringen af kreditfacilitetssatser, der finder anvendelse på uudnyttede bevilgede kredit- og likviditetsfaciliteter, der falder under artikel 424, stk. 3 og 5. EBA tester navnlig en kreditfacilitetssats på 100 %
f)
definitionen af detailindskud i artikel 411, nr. 2), navnlig det hensigtsmæssige i at indføre en tærskel på fysiske personers indskud
g)
behovet for at indføre en ny detailindskudskategori med en lavere udgående pengestrøm i lyset af de særlige karakteristika ved sådanne indlån, der kunne berettige en lavere udgående pengestrømssats og tage hensyn til den internationale udvikling
h)
undtagelser fra kravene til sammensætningen af de likvide aktiver, som institutter skal have, hvis et instituts samlede dokumenterede behov for likvide aktiver i en given valuta overskrider tilgængeligheden af disse likvide aktiver, og de betingelser, sådanne undtagelser er underlagt
i)
definitionen af finansielle produkter, der er i overensstemmelse med sharialovgivningen som et alternativ til aktiver, der kan betegnes som likvide aktiver i henhold til artikel 416, til brug i banker, der følger sharialovgivningen.
j)
definitionen af stresssituationer, herunder principper for anvendelse af beholdningen af likvide aktiver og de nødvendige tilsynsmæssige reaktioner, som gør det muligt for institutter at anvende deres likvide aktiver for at opfylde de udgående pengestrømme, og håndtering af manglende overholdelse
k)
definitionen af en etableret operationel forbindelse til ikkefinansielle kunder som anført i artikel 422, stk. 3, litra c)
l)
kalibreringen af den udgående pengestrømssats, der finder anvendelse på korrespondentbank- eller mæglertjenester som anført i artikel 422, stk. 4, første afsnit
m)
mekanismer for anvendelse indtil mindst december 2023 af overgangsbestemmelser for statsgaranterede obligationer, der er udstedt til kreditinstitutter som led i statslige støtteforanstaltninger med EU-statsstøttegodkendelse, som f.eks. obligationer udstedt af National Asset Management Agency (NAMA) i Irland og af det spanske porteføljemanagementselskab udformet med henblik på at fjerne problematiske aktiver fra kreditinstitutternes balance som aktiver med særdeles stor likviditet og af særdeles høj kreditkvalitet.
|
|
Artikel 509 3.
|
Efter at have hørt ESMA og ECB aflægger EBA senest den 31. december 2013 rapport til Kommissionen om hensigtsmæssige ensartede definitioner af stor og særdeles stor likviditet og høj og særdeles høj kreditkvalitet vedrørende overdragelige aktiver med henblik på artikel 416 og passende "haircuts" for aktiver, der kan betegnes som likvide aktiver i henhold til artikel 416, med undtagelse af de i artikel 416, stk. 1, litra a), b) og c), omtalte aktiver. Europa-Parlamentet og Rådet skal have mulighed for at udtale sig om rapporten. I den i første afsnit omhandlede rapport skal der også tages hensyn til
a)
andre kategorier af aktiver, navnlig værdipapirer, for hvilke der er stillet sikkerhed ved hjælp af boliglån, af høj likviditets- og kreditkvalitet,
b)
andre kategorier af værdipapirer eller lån, der kan belånes i centralbankerne, f.eks. obligationer udstedt af lokalforvaltninger, og gældsbreve og
c)
andre aktiver, der ikke kan belånes i centralbankerne, men er omsættelige, f.eks. værdipapirer, der er noteret på en anerkendt børs, og guld, kernekapitalinstrumenter knyttet til et hovedindeks, garanterede obligationer, særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og midler, der bygger på disse aktiver.
|
|
Artikel 509 4.
|
Den i stk. 3 omhandlede rapport skal indeholde en undersøgelse af, hvorvidt og i givet fald, i hvilket omfang standbykreditfaciliteterne i artikel 416, stk. 1, litra e), skal medtages som likvide aktiver i lyset af den internationale udvikling og under hensyntagen til de særlige europæiske forhold, herunder hvordan pengepolitikken føres i Unionen. EBA undersøger særlig, om følgende kriterier er hensigtsmæssige, og hvilke niveauer der er passende i forbindelse med sådanne definitioner:
a)
aktivernes minimumshandelsvolumen
b)
minimumsmængden af udestående aktiver
c)
transparente prisfastsættelses- og efterhandelsoplysninger
d)
kreditkvalitetstrin, jf. tredje del, afsnit II, kapitel 2
e)
dokumenteret prisstabilitet
f)
gennemsnitlig handelsvolumen og gennemsnitlig handelspoststørrelse
i)
minimumsomsætningshastighed.
|
|
Artikel 509 5.
|
Senest den 31. januar 2014 aflægger EBA desuden rapport om følgende:
a)
ensartede definitioner af stor og særdeles stor likviditet og kreditkvalitet
b)
de eventuelle utilsigtede følger af definitionen af likvide aktiver for gennemførelsen af pengepolitiske tiltag og i hvilket omfang
i)
en liste over likvide aktiver, som er adskilt fra listen over aktiver, der kan belånes i centralbanker, kan være et incitament for institutterne til at anvende belånbare aktiver, som ikke indgår i definitionen af likvide aktiver, til refinansieringstransaktioner
ii)
regulering af likviditet kan mindske institutternes incitament til at yde eller optage lån på det usikrede pengemarked og medføre, at der stilles spørgsmålstegn ved metoden med at bruge EONIA som mål for pengepolitiske foranstaltninger
iii)
indførelsen af likviditetsdækningskrav kan gøre det vanskeligere for centralbankerne at sikre prisstabilitet ved hjælp af de eksisterende pengepolitiske rammer og instrumenter
c)
de operationelle krav for kapitalandele af likvide aktiver som anført i artikel 417, litra b)-f), i overensstemmelse med den reguleringsmæssige udvikling på internationalt plan.
|
,
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|