+Artikel 509 Likviditetskrav
---+Artikel 509 1.
---+Artikel 509 2.
---+Artikel 509 3.
---+Artikel 509 4.
---+Artikel 509 5.
|
Artikel 509 Likviditetskrav
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 509 1.
|
EBA ska övervaka och utvärdera de rapporter som lämnas i enlighet med artikel 403.1, för olika valutor och olika affärsmodeller. EBA ska efter att ha samrått med ESRB, icke-finansiella slutanvändare, banksektorn, behöriga myndigheter och ESCB:s centralbanker årligen och första gången senast den 31 december 2013 rapportera till kommissionen om huruvida en specifikation av det allmänna likviditetstäckningsbehovet i del sex, baserad på de poster som ska rapporteras i enlighet med del sex avdelning II och bilaga III, antingen enskilt eller sammantaget, sannolikt skulle få en väsentligt negativ inverkan på verksamheten och riskprofilen för institut som är etablerade i unionen eller finansmarknadernas stabilitet och ett ordnat sätt att fungera eller ekonomin och en stabil tillgång till bankutlåning, med särskild inriktning på utlåning till små och medelstora företag och handelsfinansiering, inbegripet utlåning inom ramen för offentliga exportkreditförsäkringssystem. Den rapport som avses i första stycket ska vederbörligen beakta marknaderna och den internationella utvecklingen av lagstiftningen samt interaktionen mellan likviditetstäckningskravet och andra tillsynskrav enligt denna förordning, såsom riskkapitalbasgraden enligt artikel 92 och bruttosoliditetsgraden. Europaparlamentet och rådet ska få tillfälle att framföra sina synpunkter på den rapport som avses i första stycket.
|
|
Artikel 509 2.
|
I den rapport som avses i punkt 1 ska EBA särskilt bedöma lämpligheten av följande:
a)
Tillhandahållande av mekanismer för att begränsa värdet på likviditetsinflöden, särskilt för att fastställa ett maximalt likviditetsinflöde och villkoren för dess tillämpning, med beaktande av olika affärsmodeller, inbegripet "pass through"-finansiering, factoring, leasing, säkerställda obligationer, panträtter, emittering av säkerställda obligationer, och i vilken utsträckning som detta maximala likviditetsinflöde bör ändras eller avskaffas för att ta hänsyn till särdragen hos specialiserad finansiering.
b)
Kalibrering av inflöden och utflöden i enlighet med avdelning II del sex, i synnerhet artikel 422.7 och 425.2.
c)
Tillhandahållande av mekanismer för att begränsa möjligheten att täcka likviditetsbehoven med vissa kategorier av likvida tillgångar, i synnerhet bedöma den lämpliga minimiprocentandelen för de likvida tillgångar som avses i artikel 416.1 a, b och c i förhållande till de totala likvida tillgångarna, pröva en tröskel på 60 % och beakta internationell utveckling av lagstiftningen. Fordringar som förfaller eller som är uppsägningsbara inom 30 kalenderdagar ska inte inräknas i denna gräns, såvida inte dessa tillgångar har anskaffats mot säkerhet som också är kvalificerad enligt artikel 416.1 a, b och c.
d)
Tillhandahållande av specifika lägre likviditetsutflödes- och/eller högre likviditetsinflödesnivåer för koncerninterna flöden; rapporten ska specificera enligt vilka villkor det av tillsynsskäl skulle vara motiverat med sådana specifika in- och utflödesnivåer och översiktligt ange en metod som använder objektiva kriterier och parametrar för att fastställa specifika in- och utflödesnivåer mellan institutet och motparten i de fall då de inte är etablerade i samma medlemsstat.
e)
Kalibrering av den utnyttjandesgrad (draw-down rate) som är tillämplig på outnyttjade beviljade kredit- och likviditetsfaciliteter som omfattas av artikel 424.3 och 424.5. EBA ska framför allt pröva en utnyttjandegrad på 100 %.
f)
Definition av inlåning från allmänheten enligt artikel 411.2, i synnerhet det lämpliga i att införa en tröskel för fysiska personers insättningar.
g)
Behovet av att införa en ny kategori för inlåning från allmänheten med ett lägre utflöde, mot bakgrund av de särdrag hos sådan inlåning som skulle kunna motivera en lägre utflödesgrad och med beaktande av den internationella utvecklingen.
h)
Undantag från krav på sammansättningen av de likvida tillgångar som instituten kommer att vara skyldiga att inneha, när institutens sammanlagda motiverade behov av likvida tillgångar i en viss valuta överskrider tillgängligheten till dessa likvida tillgångar samt de villkor som dessa undantag bör vara föremål för.
i)
Definition av finansiella produkter som överensstämmer med sharialagstiftning som ett alternativ till tillgångar som kvalificerar som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416, för användning av banker som uppfyller kraven i sharialagstiftning.
j)
Definition av stressituationer, inklusive principer för användning av reserven av likvida tillgångar, och fastställa de nödvändiga tillsynsåtgärder enligt vilka instituten skulle kunna använda sina likvida tillgångar för att möta likviditetsutflöden samt ange hur bristande efterlevnad ska hanteras.
k)
Definition av ett etablerad operativ relation när det gäller icke-finansiella kunder enligt artikel 422.3 c.
l)
Kalibrering av den utflödesgrad som är tillämplig på motsvarande bank- eller prime brokerage-tjänster enligt artikel 422.4 första stycket.
m)
Mekanismer för fortsatt tillämpning av äldre regler på av staten garanterade obligationer vilka som en del av de statliga stödåtgärderna gavs ut till kreditinstitut med unionsgodkännande av statligt stöd, såsom obligationer utgivna av National Asset Management Agency (NAMA) i Irland och av det spanska kapitalförvaltningsbolaget, i syfte att flytta problemtillgångar från kreditinstitutens balansräkningar, som tillgångar av extremt hög likviditets- och kreditkvalitet åtminstone fram till och med december 2023.
|
|
Artikel 509 3.
|
EBA ska efter samråd med ESMA och ECB senast den 31 december 2013 rapportera till kommissionen om lämpliga enhetliga definitioner av hög och extremt hög likviditets- och kreditkvalitet i överlåtbara tillgångar i enlighet med artikel 416 och lämpliga värderingsavdrag för tillgångar som kan klassificeras som likvida tillgångar i enlighet med artikel 416, med undantag av tillgångar enligt artikel 416.1 a, b och c. Europaparlamentet och rådet ska få tillfälle att framföra sina synpunkter på rapporten. Den rapport som avses i första stycket ska också beakta
a)
andra kategorier tillgångar, i synnerhet värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) av hög likviditets- och kreditkvalitet,
b)
andra kategorier av värdepapper och lån som är godtagbara för centralbanker, till exempel lokala statsobligationer och företagscertifikat, och
c)
andra tillgångar som inte är godtagbara för centralbanker men som är omsättningsbara, till exempel aktier som är noterade på en erkänd börs, guld, aktieinstrument kopplade till större index, garanterade obligationer, säkerställda obligationer, företagsobligationer och fonder baserade på dessa tillgångar.
|
|
Artikel 509 4.
|
I den rapport som avses i punkt 3 ska det beaktas om och i så fall i vilken omfattning standbykreditmöjligheter enligt artikel 416.1 e bör betraktas som likvid tillgång mot bakgrund av den internationella utvecklingen och med beaktande av europeiska särdrag, inklusive unionens monetära politik. EBA ska i synnerhet undersöka om följande kriterier är ändamålsenliga och vilka nivåer som är lämpliga för dessa definitioner:
a)
Minsta handelsvolym för tillgångarna.
b)
Minsta utestående volym för tillgångarna.
c)
Krav på transparent prissättning och information efter handel.
d)
Kreditkvalitetsstegen som avses i del tre avdelning II kapitel 2.
e)
Dokumenterad historisk prisstabilitet.
f)
Genomsnittlig handelsvolym och genomsnittlig storlek på affärerna.
g)
Största skillnad mellan köp- och säljkurs.
|
|
Artikel 509 5.
|
Senast den 31 januari 2014 ska EBA dessutom rapportera om
a)
enhetliga definitioner av hög och mycket hög likviditet och kreditkvalitet,
b)
de möjliga oavsedda konsekvenserna av definitionen av likvida tillgångar på den monetära politiken och i vilken omfattning,
i)
en förteckning över likvida tillgångar som är fristående från förteckningen över av centralbanken godtagbara tillgångar kan ge institut incitament att ta med tillgångar som inte omfattas av definitionen av likvida tillgångar vid refinansieringstransaktioner,
ii)
en reglering av likviditeten kan avskräcka institut från att låna ut eller låna på den osäkrade penningmarknaden och detta leda till ett ifrågasättande av inriktningen på Eonia i genomförandet av den monetära politiken,
iii)
införandet av likviditetstäckningskravet kan göra det svårare för centralbankerna att säkerställa prisstabilitet genom att använda befintliga ramar och instrument för den monetära politiken, och
c)
de operativa kraven för innehav av likvida tillgångar i enlighet med artikel 417 b–f i enlighet med utvecklingen av internationell lagstiftning.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|