+Članak 509. Likvidnosni zahtjevi
---+Članak 509. 1.
---+Članak 509. 2.
---+Članak 509. 3.
---+Članak 509. 4.
---+Članak 509. 5.

Članak 509. Likvidnosni zahtjevi

-

1. Pregled

,
Članak 509. 1.
EBA nadzire i ocjenjuje izvješća sastavljena u skladu s člankom 415. stavkom 1., za različite valute i poslovne modele. EBA, nakon savjetovanja s ESRB-om, nefinancijskim krajnjim korisnicima, bankarskim sektorom, nadležnim tijelima i središnjim bankama ESSB-a, svake godine, a prvi put do 31. prosinca 2013. izvješćuje Komisiju postoji li vjerojatnost da će specifikacija općeg zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost iz dijela šestog na temelju stavki koje se izvješćuju u skladu s dijelom šestim, glavom II. i Prilogom III. gledano bilo pojedinačno ili zajedno, imati značajan negativan učinak na poslovanje i profil rizičnosti institucija s poslovnim nastanom u Uniji ili na stabilnost i uredno funkcioniranje financijskih tržišta ili na gospodarstvo i stabilnost ponude kredita banaka, posebno vodeći računa o kreditiranju malih i srednjih poduzetnika i financiranju trgovine te kreditiranju u okviru službenih aranžmana za osiguravanje kredita za izvoz.

Izvješće iz prvog podstavka uzima u obzir tržišni razvoj i razvoj međunarodnih pravila kao i međudjelovanje zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost i ostalih bonitetnih zahtjeva u okviru ove Uredbe poput omjera kapitala zasnovanog na riziku iz članka 92. i omjera financijske poluge.

Europskom parlamentu i Vijeću daje se mogućnost da izraze svoja stajališta o izvješću iz prvog podstavka.
Članak 509. 2.

EBA u izvješću iz stavka 1. posebno ocjenjuje sljedeće:

(a) 

postojanje mehanizama koji ograničavaju vrijednost likvidnosnih priljeva, posebno radi utvrđivanja primjerene gornje granice priljeva i uvjeta za njezinu primjenu, uzimajući u obzir različite poslovne modele uključujući prolazno financiranje, faktoring, najam, pokrivene obveznice, hipoteke, izdavanje pokrivenih obveznica i mjeru u kojoj je tu gornju granicu potrebno izmijeniti ili ukinuti radi uzimanja u obzir posebnosti specijaliziranog financiranja;

(b) 

kalibraciju priljeva i odljeva iz dijela šestog, glave II., posebno u skladu s člankom 422. stavkom 7. i člankom 425. stavkom 2.;

(c) 

postojanje mehanizama kojima se ograničava pokriće likvidnosnih zahtjeva pojedinim kategorijama likvidne imovine, a posebno procjenu primjerenog minimalnog postotka likvidne imovine iz članka 416. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) u odnosu na ukupnu likvidnu imovinu, testiranje praga od 60 % i uzimanje u obzir razvoja međunarodnih pravila. Imovina koja je primljena u zalog i koja je dospjela ili je opoziva unutar 30 kalendarskih dana ne bi se trebala uračunavati u limit osim kada je imovina dobivena na temelju kolaterala koji također ispunjava uvjete u skladu s točkama (a), (b) i (c) članka 416. stavka 1.;

(d) 

osiguranje posebnih nižih stopa odljeva i/ili viših stopa priljeva za unutargrupne tokove, pri čemu se navodi pod kojim bi uvjetima takve posebne stope priljeva ili odljeva bile opravdane s bonitetnog stajališta i u glavnim crtama opisuje metodologija koristeći se objektivnim kriterijima i parametrima za utvrđivanje posebnih razina priljeva i odljeva između institucije i druge ugovorne strane kada one nemaju poslovni nastan u istoj državi članici;

(e) 

kalibraciju stopa povlačenja koje se primjenjuju na neiskorištene obvezujuće kreditne i likvidnosne linije koje su obuhvaćene člankom 424. stavcima 3. i 5. EBA je posebno dužna testirati stopu povlačenja od 100 %;

(f) 

definiciju depozita stanovništva iz članka 411. točke 2., a posebno primjerenost uvođenja praga za depozite fizičkih osoba;

(g) 

potrebu uvođenja nove kategorije depozita stanovništva s nižim odljevom u svjetlu posebnih karakteristika tih depozita koje bi mogle opravdati nižu stopu odljeva, pri čemu se uzimaju u obzir međunarodna kretanja;

(h) 

odstupanja od zahtjeva o sastavu likvidne imovine koju će institucije biti dužne imati, kada zajedničke opravdane potrebe za likvidnom imovinom institucije u određenoj valuti prelaze raspoloživost te likvidne imovine i uvjeti kojima podliježu ta odstupanja;

(i) 

definiciju financijskih proizvoda u skladu sa šerijatskim pravom, za banke koje posluju u skladu s tim pravom, kao alternative za imovinu koja bi ispunjavala zahtjeve za priznavanje kao likvidna imovina za potrebe članka 416.;

(j) 

definiciju okolnosti stresa, uključujući načela za upotrebu rezerve likvidne imovine i potrebne reakcije nadzora, pod kojima bi institucije mogle upotrijebiti svoju likvidnu imovinu za ispunjavanje potreba likvidnosnih odljeva i načina rješavanja pitanja neusklađenosti;

(k) 

definiciju postojanog operativnog odnosa za nefinancijskog klijenta iz članka 422. stavka 3. točke (c);

(l) 

kalibraciju stope odljeva koja se primjenjuje na korespondentno bankarstvo i usluge glavnog brokera iz prvog podstavka članka 422. stavka 4.;

(m) 

mehanizme za nastavak priznavanja obveznica za koje jamči država, izdanih kreditnim institucijama u okviru vladinih mjera za potporu u okviru odobrenja za državnu potporu Unije, poput obveznica koje su izdale National Asset Management Agency, NAMA u Irskoj i španjolsko društvo za upravljanje imovinom, koje su namijenjene uklanjanju problematične imovine iz bilanci kreditnih institucija te se barem do prosinca 2023. mogu smatrati izuzetno likvidnom imovinom i imovinom visoke kreditne kvalitete.
Članak 509. 3.
Nakon savjetovanja s ESMA-om i ESB-om, EBA do 31. prosinca 2013. izvješćuje Komisiju o primjerenim jedinstvenim definicijama prenosive imovine visoke i vrlo visoke likvidnosti i kreditne kvalitete za potrebe članka 416. i o primjerenim korektivnim faktorima za imovinu koja se smatra likvidnom imovinom za potrebe članka 416., uz iznimku imovine iz članka 416. stavka 1. točaka (a), (b) i (c).

Europskom parlamentu i Vijeću daje se mogućnost da izraze svoja stajališta o tom izvješću.

U izvješću iz prvog podstavka također se razmatraju:

(a) 

ostale kategorije imovine, a posebno vrijednosni papiri visoke likvidnosti i kreditne kvalitete osigurani stambenim hipotekama;

(b) 

ostale kategorije vrijednosnih papira ili kredita prihvatljivih za središnje banke, poput na primjer obveznica lokalne države i komercijalni zapisi; i

(c) 

ostala imovina koja nije prihvatljiva za središnju banku, ali kojom se trguje, poput na primjer vlasničkih instrumenata koji su uvršteni na priznatoj burzi, zlata, instrumenata vlasničkoga kapitala povezanih s glavnim indeksima, obveznica s jamstvima, pokrivenih obveznica, obveznica poduzeća i novčanih sredstava koja se temelje na toj imovini.
Članak 509. 4.
U izvješću iz stavka 3. razmatra se treba li i u kojem opsegu uključiti rezervne kreditne linije iz članka 416. stavka 1. točke (e) u likvidnu imovinu u svjetlu međunarodnih kretanja i uzimajući u obzir europske posebnosti, uključujući i način provedbe monetarne politike u Uniji.

EBA posebno ispituje adekvatnost sljedećih kriterija i prikladne razine za navedene definicije:

(a) 

minimalni opseg trgovanja s imovinom;

(b) 

minimalni preostali obujam imovine;

(c) 

transparentno određivanje cijena i informiranje nakon trgovanja;

(d) 

stupnjevi kreditne kvalitete iz dijela trećeg, glave II., poglavlja 2.;

(e) 

dokazi o stabilnosti cijena;

(f) 

prosječni obujam trgovanja i prosječnu veličinu trgovanja;

(g) 

maksimalna razlika između kupovne i prodajne cijene;

(h) 

preostalo vrijeme do dospijeća;

(i) 

minimalna stopa obrtaja.
Članak 509. 5.

Do 31. siječnja 2014., EBA također izvješćuje i o:

(a) 

jedinstvenim definicijama visoke i vrlo visoke likvidnosti i kreditne kvalitete;

(b) 

mogućim neplaniranim posljedicama definicije likvidne imovine za provođenje operacija monetarne politike i razmjera u kojem:

i. 

popis likvidne imovine koja je isključena iz popisa imovine prihvatljive za središnju banku može potaknuti institucije da podnose prihvatljivu imovinu koja nije uključena u definiciju likvidne imovine u operacijama refinanciranja;

ii. 

likvidnosna regulativa može odvratiti institucije od kreditiranja ili posuđivanja na neosiguranom tržištu novca i to može dovesti u pitanje ulogu indeksa EONIA u provođenju monetarne politike;

iii. 

uvođenje zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost može središnjim bankama otežati očuvanje stabilnosti cijena primjenom postojećeg okvira i instrumenata monetarne politike;

(c) 

operativnim zahtjevima za držanje likvidne imovine, kako je navedeno u članku 417., točkama od (b) do (f), u skladu s međunarodnim regulatornim kretanjima.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi