4. Når et institut vælger en parametrisk formel med antagelse af flere systemiske risikofaktorer …

Når et institut vælger en parametrisk formel med antagelse af flere systemiske risikofaktorer, som giver en bedre afspejling af branchemæssig og regional koncentration end ved antagelse af en unik systemisk risikofaktor, skal valget af parametrisk formel analyseres og valideres, f.eks. ved at sammenligne resultaterne af den aktuelle model med resultatet af en modificeret version af samme model, som bruger IRB-formlen, og hvor alle systemiske risikofaktorer er fuldt korreleret.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/