4. Wählt ein Institut eine parametrische Formel ausgehend von mehreren systemischen Risikofaktoren …

Wählt ein Institut eine parametrische Formel ausgehend von mehreren systemischen Risikofaktoren, um die Konzentration in einem Wirtschaftszweig oder einer Region besser abbilden zu können als mit nur einem systemischen Risikofaktor, sollte die Wahl der parametrischen Formel analysiert und validiert werden, zum Beispiel durch einen Vergleich der Ergebnisse des aktuellen Modells mit dem Ergebnis einer modifizierten Version desselben Modells, bei der die IRB-Formel zur Anwendung kommt und alle systemischen Risikofaktoren vollständig miteinander korrelieren.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/