4. Caso uma instituição opte por uma fórmula paramétrica que assuma múltiplos fatores de risco …

Caso uma instituição opte por uma fórmula paramétrica que assuma múltiplos fatores de risco sistémico, que reflita mais adequadamente a concentração regional ou da indústria do que quando se pressupõe um único fator de risco sistémico, a escolha da fórmula paramétrica é analisada e validada, por exemplo, comparando os

10 resultados do modelo atual com os resultados de uma versão modificada do mesmo modelo que utiliza a fórmula IRB e no qual todos os fatores de risco sistémico sejam perfeitamente correlacionados .

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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