4. Jei institucija pasirenka parametrinę formulę, darydama prielaidą, kad esama kelių sisteminės …

Jei institucija pasirenka parametrinę formulę, darydama prielaidą, kad esama kelių sisteminės rizikos veiksnių, kurie geriau atspindi pramonės ar regioninę koncentraciją nei prielaida, kad esama vieno sisteminės rizikos veiksnio, parametrinės formulės pasirinkimas turi būti išanalizuotas bei įvertintas patikimumas, pavyzdžiui, dabartinio modelio rezultatus lyginant su to paties modelio pakeistos versijos (modelyje naudojant IRB formulę ir esant visiškai visų sisteminės rizikos veiksnių koreliacijai) rezultatais.

16. Portfelio koncentracija

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/