4. W przypadku zastosowania przez daną instytucję formuły parametrycznej, zakładającej wielorakie …

W przypadku zastosowania przez daną instytucję formuły parametrycznej, zakładającej wielorakie czynniki ryzyka systemowego i w ten sposób lepiej odzwierciedlającej koncentrację branżową lub regionalną niż w przypadku założenia unikalnego czynnika ryzyka systemowego, wybór takiej formuły parametrycznej powinien zostać przeanalizowany i zatwierdzony, np. poprzez porównanie wyników bieżącego modelu z wynikami zmodyfikowanej wersji tego samego modelu wykorzystującej formułę IRB, gdzie wszystkie czynniki ryzyka systemowego są idealnie skorelowane.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/