3. Når misligholdelse modelleres som en "absorbing state", skal overgangsmatricer justeres for at …

Når misligholdelse modelleres som en "absorbing state", skal overgangsmatricer justeres for at sikre, at denne "absorbing state" ikke er i strid med interne PD-estimater. På samme måde kan overgangsmatricer, hvor "NR" ("not rated") eller en anden kolonne er en "absorbing state" for tilbagetrukne ratings eller ikke-ratede eksponeringer, justeres. Alle sådanne justeringer skal dokumenteres, og effekten af den anførte justering skal inkluderes som en del af dokumentationen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/