3. W przypadku, gdy niewykonanie zobowiązania jest modelowane jako stan absorbujący, należy …

W przypadku, gdy niewykonanie zobowiązania jest modelowane jako stan absorbujący, należy dostosować macierze przejścia, aby wyeliminować konflikt takiego stanu absorbującego z wewnętrznymi oszacowaniami PD. Macierze przejścia można również dostosować w przypadku, gdy kolumna „NR” (ang. not rated – bez ratingu) lub inna kolumna jest w stanie absorbującym, w związku z cofniętymi ocenami ratingowanymi lub nieocenianymi ekspozycjami. Wszelkie takie zmiany należy udokumentować, a dokumentacja taka powinna uwzględniać skutki danej zmiany.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/