3. A nemteljesítés tőkefelszívó állapotként történő modellezése esetén az átmenetmátrixokat …

A nemteljesítés tőkefelszívó állapotként történő modellezése esetén az átmenetmátrixokat módosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy ez a tőkefelszívó állapot ne legyen ellentmondásban a nemteljesítési valószínűség belső becsléseivel. Egyszerűbben, olyan átmenetmátrixok, amelyekhez egy „NM” („Nem minősített”) vagy egy másik oszlop kerül hozzáadásra, a visszavont minősítésekhez vagy nem minősített kitettségekhez tőkefelszívó állapot megjelenítésére. Minden ilyen kiigazítást dokumentálni kell, a kiigazítás hatását pedig bele kell foglalni a dokumentációba.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/