3. Dal punto di vista della modellizzazione, il livello costante di rischio può essere ricondotto …

Dal punto di vista della modellizzazione, il livello costante di rischio può essere ricondotto alla sostituzione di posizioni per le quali si è verificato un evento di default

• o di migrazione nel corso dell'orizzonte di liquidità, con nuove posizioni che hanno caratteristiche di rischio equivalenti a quelle delle posizioni originarie all'inizio dell'orizzonte di liquidità.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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