45. Hvad dokumentationen for gennemførelsen af strategien med hensyn til likviditetsbuffere og …

Hvad dokumentationen for gennemførelsen af strategien med hensyn til likviditetsbuffere og sikkerhedsstillelse angår, bør de kompetente myndigheder sikre, at de modtager følgende fra institutterne:

• a. en kvantificering af minimumsmængden af likvide aktiver, der anses for tilstrækkelige til at opfylde de interne krav
• b. en kvantificering af den aktuelle likviditetsbuffer, herunder dens fordeling på produkter, valutaer, modparter, regioner/koncernenheder osv.
• c. en beskrivelse af forskellene mellem definitionerne af elementerne i "likviditetsdækningspotentialet" og "likvide aktiver af høj kvalitet" i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2015/61, herunder en påvisning af, at likviditetsdækningspotentialet er i stand til at dække de risici, der ikke er medtaget i forordning (EU) nr. 575/2013
• d. prognoserne for udviklingen i den internt påkrævede minimumsmængde af likvide aktiver og tilgængelige likvide aktiver over passende tidshorisonter, både i normale situationer og i situationer med stress
• e. en kvantitativ oversigt over og en analyse af de aktuelle og forventede niveauer af behæftelse af aktiver, herunder detaljerede oplysninger om behæftede og ubehæftede aktiver, der kan anvendes til at skaffe likviditet
• f. en vurdering af den tid, det tager at konvertere likvide aktiver til direkte anvendelig likviditet, under hensyntagen til juridiske, operationelle, eller reguleringsmæssige begrænsninger for anvendelsen af likvide aktiver til at dække udgående betalingsstrømme
• g. en analyse af de foretagne test af antagelserne med hensyn til likviditetsværdien (og tiden til salg eller genkøb) af aktiver medtaget i likviditetsbufferen.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/