45. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot …

Toimivaltaisten viranomaisten tulisi varmistaa saavansa laitoksilta seuraavat tiedot osoituksena maksuvalmiuspuskureita ja vakuuksien hallintaa koskevan strategian täytäntöönpanosta:

• a. määrällinen esitys likvidien varojen vähimmäismäärästä, jonka katsotaan riittävän sisäisten vaatimusten täyttämiseen;
• b. määrällinen esitys nykyisestä maksuvalmiuspuskurista ja sen jakautuminen muun muassa eri tuotteiden, valuuttojen, vastapuolten alueiden/konserniyhteisöjen kesken;
• c. komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 2015/61 mukaisten likvidien varojen määritelmän ja likviditeetinhankintakapasiteetin määritelmän eroista, mukaan lukien perustelut, jotka osoittavat, että likviditeetinhankintakapasiteetilla pystytään kattamaan riskit, jotka eivät sisälly siihen asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla;
• d. ennusteet laitoksen sisäisen vaatimuksen mukaisen likvidien varojen vähimmäismäärän ja käytettävissä olevien likvidien varojen kehityksestä tarkoituksenmukaisilla aikahorisonteilla sekä nykytilanteessa että stressitilanteissa;
• e. määrällinen esitys ja selvitys vakuussidonnaisuuden nykyisestä ja ennustetusta tasosta sekä yksityiskohtaiset tiedot kiinnitetyistä ja kiinnittämättömistä varoista, joita voidaan käyttää likviditeetin luomiseen;
• f. arvio ajasta, joka vaaditaan likvidien varojen muuntamiseen suoraan käytettävissä olevaksi likviditeetiksi, ottaen huomioon oikeudelliset, operatiiviset tai muut sääntelystä johtuvat seikat, jotka estävät käyttämästä likvidejä varoja ulosmenevien kassavirtojen kattamiseen;
• g. selvitys likvideistä varoista muodostettuihin puskureihin sisältyvien varojen likviditeettiarvoa sekä myynti- tai takaisinostoaikoja koskevien oletusten testauksesta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/