45. Con riferimento alla attuazione della strategia relativa alle riserve di liquidità e la …

Con riferimento alla attuazione della strategia relativa alle riserve di liquidità e la gestione delle garanzie, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ricevuto dagli enti:

• a. una quantificazione del volume minimo delle attività liquide considerate adeguate a soddisfare i requisiti interni;
• b. una quantificazione dell’attuale riserva di liquidità, compresa la sua distribuzione sui prodotti, valute, controparti, regioni/entità del gruppo, ecc.;
• c. una descrizione delle differenze tra le definizioni di capacità di fronteggiare il rischio di liquidità (counterbalancing capacity) e di riserva di liquidità ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2015/61 della Commissione, che comprenda la spiegazione dell’idoneità della counterbalancing capacity a coprire i rischi non considerati nel regolamento (UE) n. 575/2013;
• d. le proiezioni dello sviluppo del volume minimo interno necessario di attività liquide su adeguati orizzonti temporali nell’ambito dell’ordinaria amministrazione che in condizioni di stress;
• e. una panoramica quantitativa e un’analisi dei livelli attuali e futuri delle attività vincolate, con i dettagli delle attività vincolate e di quelle non vincolate che potrebbero essere utilizzate per generare liquidità;
• f. una valutazione del tempo necessario per convertire le attività liquide in liquidità utilizzabile direttamente, prendendo in considerazione gli ostacoli legali, operativi o prudenziali all’uso delle attività liquide per coprire i flussi di cassa in uscita;
• g. un’analisi della verifica delle ipotesi alla base del calcolo del valore delle attività liquide, nonché della stima del tempo necessario per le vendite, o le vendite con patto di riacquisto, delle attività comprese nelle riserve di attività liquide.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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