|
+11. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) … |
11. Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) …Medmindre andet er angivet, har de udtryk, der er anvendt og defineret i forordning (EU) 2019/20334 , direktiv (EU) 2019/2034 eller direktiv 2014/59/EU5 , samme betydning i retningslinjerne. I disse retningslinjer forstås ved: "AML/CFT-tilsynsmyndighed": en kompetent myndighed med ansvar for tilsyn med investeringsselskabers overholdelse af bestemmelserne i direktiv (EU) 2015/849 "adfærdsrisiko": den nuværende eller potentielle risiko for tab for et investeringsselskab som følge af forsætlig eller uagtsom adfærd, herunder uhensigtsmæssig levering af finansielle tjenesteydelser "proces til vurdering af den interne kapitals tilstrækkelighed samt risiko": de ordninger, strategier og processer, der er omhandlet i artikel 24 i direktiv (EU) 2019/2034, som yderligere kan opdeles i: "proces til vurdering af den interne kapitals tilstrækkelighed (ICAAP)": ordninger, strategier og processer for løbende vurdering og opretholdelse af en intern kapital af en størrelse, type og fordeling, som investeringsselskaberne anser for tilstrækkelig til at dække arten og omfanget af de risici, som de kan udgøre for andre, og som investeringsselskaberne selv er eller kan blive eksponeret for, og "proces til vurdering af den interne likviditets tilstrækkelighed (ILAAP)": ordninger, strategier og processer for løbende vurdering og opretholdelse af likvide aktiver af en størrelse, type og fordeling, som investeringsselskaberne anser for tilstrækkelige til at dække arten og omfanget af de risici, som de kan udgøre for andre, og som investeringsselskaberne selv er eller kan blive eksponeret for "renterisiko": den aktuelle eller potentielle risiko for investeringsselskabets indtjening og kapitalgrundlag, der opstår ved negative ændringer i rentesatserne "intradagslikviditet": de midler, som investeringsselskabet har adgang til i løbet af en arbejdsdag, og som det kan anvende til at foretage betalinger med i realtid "intradagslikviditetsrisiko": den aktuelle eller potentielle risiko for, at investeringsselskabet ikke forvalter sit behov for intradagslikviditet på en effektiv måde "risiko i forbindelse med informations- og kommunikationsteknologi (IKT-risiko)": en tabsrisiko som følge af brud på fortroligheden, manglende integritet af systemer og data,
investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 806/2014 (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 1). 5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EF af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).
deres utilstrækkelighed eller utilgængelighed eller manglende evne til at omlægge IT inden for rimelige tids- og omkostningsrammer, når miljøkravene eller de forretningsmæssige krav ændrer sig (dvs. fleksibilitet) "makroprudentielt krav" eller "makroprudentiel foranstaltning": et krav eller en foranstaltning, der pålægges af en kompetent eller udpeget myndighed for at imødegå makroprudentielle eller systemiske risici "markedstilsynsmyndighed": en kompetent myndighed med ansvar for tilsyn med investeringsselskabers overholdelse af bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU6 "risiko for hvidvask af penge og terrorfinansiering (ML/TF-risiko)": risikoen som defineret i EBA's retningslinjer for ML/TF-risikofaktorer7 "overordnet SREP-vurdering": ajourført vurdering af et investeringsselskabs overordnede levedygtighed baseret på en vurdering af SREP-elementerne "overordnet SREP-score": numerisk indikator for den overordnede risiko for investeringsselskabets levedygtighed baseret på den overordnede SREP-vurdering "vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag (P2G)": omfanget og kvaliteten med hensyn til det kapitalgrundlag, som investeringsselskabet forventes at besidde ud over dets kapitalgrundlagskrav, som er fastsat i overensstemmelse med artikel 41 i direktiv (EU) 2019/2034 "søjle 2-krav (P2R)" eller "yderligere kapitalgrundlagskrav": de yderligere kapitalgrundlagskrav, som er pålagt i henhold til artikel 40 i direktiv (EU) 2019/2034 "omdømmerisiko": den aktuelle eller potentielle risiko, som en skade på investeringsselskabets omdømme udgør for investeringsselskabets indtjening, kapitalgrundlag eller likviditet "risikovillighed": det samlede risikoniveau og de typer af risici, som investeringsselskabet er villigt til at påtage sig for at nå sine strategiske mål inden for rammerne af sin risikokapacitet og i overensstemmelse med sin forretningsmodel "risikoscore": det numeriske udtryk, der opsummerer en tilsynsmæssig vurdering af en individuel risiko for kapital, likviditet og finansiering, der repræsenterer sandsynligheden for, at en risiko vil have en betydelig tilsynsmæssig indvirkning på investeringsselskabet, efter at have overvejet risikostyring og -kontroller og før overvejelse af 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349). 7 EBA's retningslinjer i henhold til artikel 17 og artikel 18, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849 vedrørende kundekendskab og de faktorer, kredit- og finansieringsinstitutter bør tage i betragtning, når de vurderer risikoen for hvidvask og terrorfinansiering i forbindelse med individuelle forretningsforbindelser og lejlighedsvise transaktioner ("retningslinjerne vedrørende ML/TF-risikofaktorer") (EBA/GL/2021/02).
investeringsselskabets evne til at afbøde risikoen gennem tilgængelige kapital eller likvide midler "kapitalrisici": specifikke risici, der i givet fald vil få væsentlige tilsynsmæssige konsekvenser for investeringsselskabets kapitalgrundlag inden for de næste 12 måneder. Kapitalrisici omfatter, men er ikke begrænset til, de risici, der er omhandlet i artikel 29 og 36 i direktiv (EU) 2019/2034 "likviditets- og finansieringsrisici": specifikke risici, der i givet fald vil få væsentlige tilsynsmæssige konsekvenser for investeringsselskabets likviditet over forskellige tidshorisonter "SREP-element": et af følgende elementer: forretningsmodelanalyse, vurdering af intern ledelse og risikokontroller på investeringsselskabsniveau, vurdering af kapitalrisici, SREP-kapitalvurdering, vurdering af likviditets- og finansieringsrisici eller SREP-likviditetsvurdering "tilsynsmæssige benchmarks": risikospecifikke kvantitative redskaber, som udvikles af den kompetente myndighed for at vurdere, hvilket kapitalgrundlag der kræves for at dække risici eller risikoelementer, der ikke er omfattet af forordning (EU) 2019/2033 "levedygtighedsscore": numerisk udtryk, der opsummerer den tilsynsmæssige vurdering af et SREP-element, og derved giver en indikation af risikoen for investeringsselskabets levedygtighed baseret på det vurderede SREP-element. 1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav1.3 Relaterede standarder2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|