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11. Sofern nicht anders angegeben, haben die in der Verordnung (EU) 2019/2033 , in der Richtlinie …Sofern nicht anders angegeben, haben die in der Verordnung (EU) 2019/20334 , in der Richtlinie (EU) 2019/2034 oder in der Richtlinie 2014/59/EU5 verwendeten und definierten Begriffe in diesen Leitlinien dieselbe Bedeutung. Für die Zwecke dieser Leitlinien gelten darüber hinaus die folgenden Begriffsbestimmungen: „Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung-Aufsichtsbehörde (GW/TF-Aufsichtsbehörde)“ bezeichnet eine zuständige Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2015/849 durch Wertpapierfirmen verantwortlich ist. „Verhaltensrisiko“ bezeichnet das bestehende oder künftige Risiko von Verlusten einer Wertpapierfirma infolge von Fällen vorsätzlichen oder fahrlässigen Fehlverhaltens, einschließlich der unangemessenen Erbringung von Finanzdienstleistungen. „Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals und interne Risikobewertung“ (Internal capital adequacy assessment process and internal risk-assessment process, ICARAP) bezeichnet die in Artikel 24 der Richtlinie (EU) 2019/2034 genannten Regelungen, Strategien und Verfahren, die weiter unterteilt werden können in: „Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals“ (Internal capital adequacy assessment process, ICAAP) bezeichnet Regelungen, Strategien und Verfahren, mit denen die Wertpapierfirmen die Höhe, die Arten und die Verteilung des internen Kapitals, die sie Absicherung der Risiken, die sie für andere darstellen können, und ihrer eigenen tatsächlichen oder potenziellen Risiken für angemessen halten, kontinuierlich bewerten und aufrechterhalten können; und „Verfahren zur Beurteilung der Angemessenheit der internen Liquidität“ (Internal liquidity adequacy assessment process, ILAAP) bezeichnet Regelungen, Strategien und Verfahren, mit denen die Wertpapierfirmen die Höhe, die Arten und die Verteilung der liquiden Aktiva, die sie zur Absicherung der Risiken, die sie für andere darstellen können, und ihrer eigenen tatsächlichen oder potenziellen Risiken für angemessen halten, kontinuierlich bewerten und aufrechterhalten können. „Zinsänderungsrisiko“ bezeichnet das bestehende oder künftige Risiko in Bezug auf die Erträge und Eigenmittel der Wertpapierfirma infolge ungünstiger Änderungen der Zinssätze. 4 Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1). 5 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).
„Innertagesliquidität“ bezeichnet die Mittel, auf die während des Geschäftstages zugegriffen werden kann, um der Wertpapierfirma Zahlungen in Echtzeit zu ermöglichen. „Innertagesliquiditätsrisiko“ bezeichnet das bestehende oder künftige Risiko, dass die Wertpapierfirma ihren Bedarf an Innertagesliquidität nicht wirksam steuern kann. „Informations- und Kommunikationstechnologie-Risiko (IKT-Risiko)“ bezeichnet das Risiko eines Verlusts aufgrund einer Verletzung der Vertraulichkeit, eines Fehlers bei der Integrität von Systemen und Daten, einer Unangemessenheit oder Nichtverfügbarkeit von Systemen und Daten oder einer Unfähigkeit, die IT in einem angemessenen Zeit- und Kostenrahmen zu ändern, wenn sich die Umfeld- oder Geschäftsanforderungen ändern (fehlende Agilität). „Makroprudenzielle Anforderung“ oder „makroprudenzielle Maßnahme“ bezeichnet eine von einer zuständigen oder benannten Behörde auferlegte Anforderung oder Maßnahme zur Abwendung von makroprudenziellen Risiken oder Systemrisiken. „Marktaufsichtsbehörde“ bezeichnet eine zuständige Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 2014/65/EU6 durch Wertpapierfirmen verantwortlich ist. „Risiko im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF)“ bezeichnet das Risiko entsprechend der Definition in den EBA-Leitlinien zu den GW-TF-Risikofaktoren7 . „SREP-Gesamtbewertung“ bezeichnet die aktuelle Bewertung der allgemeinen Überlebensfähigkeit einer Wertpapierfirma auf der Grundlage der Bewertung der SREP-Elemente. „SREP-Gesamtscore“ bezeichnet den numerischen Indikator des Gesamtrisikos für die Überlebensfähigkeit der Wertpapierfirma auf der Grundlage der SREP-Gesamtbewertung. „Empfehlungen zur Säule-2 (Pillar 2 Guidance, P2G)“ bezeichnet die Höhe und die Qualität der Eigenmittel, welche die Wertpapierfirma über ihre Eigenmittelanforderungen hinaus halten soll; diese werden gemäß Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2019/2034 bestimmt. „Anforderungen zur Säule-2 (Pillar 2 Requirement, P2R)“ oder „zusätzliche Eigenmittelanforderung“ bezeichnet die zusätzliche Eigenmittelanforderung, die gemäß Artikel 40 der Richtlinie (EU) 2019/2034 festgelegt ist. 6 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 7 EBA-Leitlinien nach Artikel 17 und Artikel 18 Absatz 4 der Richtlinie (EU) 2015/849 über Sorgfaltspflichten und die Faktoren, die Kredit- und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften Risikos für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung berücksichtigen sollten („Die Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“) (EBA/GL/2021/02).
„Reputationsrisiko“ bezeichnet das bestehende oder künftige Risiko in Bezug auf die Erträge, die Eigenmittel oder die Liquidität einer Wertpapierfirma infolge einer Schädigung des Rufs der Wertpapierfirma. „Risikobereitschaft“ bezeichnet das Gesamtrisikoniveau und die Arten von Risiken, die eine Wertpapierfirma bereit ist, innerhalb ihrer Risikotragfähigkeit und in Einklang mit ihrem Geschäftsmodell zum Erreichen ihrer strategischen Ziele einzugehen. „Risiko-Score“ bezeichnet einen numerischen Wert, der die aufsichtliche Bewertung eines individuellen Risikos für das Kapital, die Liquidität und die Finanzierung zusammenfasst und dabei die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, dass ein Risiko erhebliche prudentielle Auswirkungen auf die Wertpapierfirma hat, nach Berücksichtigung des Risikomanagements und der Risikokontrollen und vor Berücksichtigung der Fähigkeit der Wertpapierfirma, das Risiko durch verfügbare Kapital- oder Liquiditätsressourcen zu mindern. „Kapitalrisiken“ bezeichnet spezielle Risiken, die sich im Falle ihres Eintritts in prudentieller Hinsicht wesentlich auf die Eigenmittel der Wertpapierfirma über die nächsten 12 Monate auswirken. Diese Risiken umfassen die in den Artikeln 29 bis 36 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführten Risiken, sind jedoch nicht darauf beschränkt. „Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken“ bezeichnen spezielle Risiken, die sich im Falle ihres Eintritts in prudentieller Hinsicht wesentlich auf die Liquidität der Wertpapierfirma über unterschiedliche Zeithorizonte auswirken. „SREP-Element“ bezeichnet eines der folgenden Elemente: Geschäftsmodellanalyse, Bewertung der internen Governance und der firmenweiten Risikokontrollen, Bewertung der Kapitalrisiken, SREP-Kapitalbewertung, Bewertung der Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken oder SREP-Liquiditätsbewertung. „Aufsichtliche Benchmarks“ bezeichnet risikospezifische quantitative Instrumente, die von der zuständigen Behörde entwickelt werden, um die zur Deckung von Risiken oder Risikokomponenten, die nicht in der Verordnung (EU) 2019/2033 erfasst sind, benötigten Eigenmittel zu schätzen. „Score für die Überlebensfähigkeit“ bezeichnet einen numerischen Wert, der die
1. Übersicht
1.1 Referenzen
1.2 Identifizierte Anforderungen1.3 Zugehörige Standards2. Identifizierte Anforderungen
3. Zugehörige Standards
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