+Artikel 325bc 1.
|
Artikel 325bc 1.
Institutterne beregner alle målene for partial expected shortfall omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, således:
a)
daglige beregninger af målene for partial expected shortfall
b)
ved et 97,5-percentil ensidigt konfidensinterval
c)
▼C7
for en given portefølje af positioner i handelsbeholdningen og positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisici eller råvarerisici, beregner instituttet målet for partial expected shortfall på tidspunktet t efter følgende formel:
▼M8
hvor
|
PESt
|
=
|
målet for partial expected shortfall på tidspunktet t
|
|
j
|
=
|
indekset for de fem likviditetshorisonter, der er anført i den første kolonne i tabel 1
|
|
LHj
|
=
|
varigheden af likviditetshorisonter j som udtrykt i dage i tabel 1
|
|
T
|
=
|
basistidshorisonten, hvor T = 10 dage
|
|
PESt(T)
|
=
|
målet for partial expected shortfall, som er bestemt ved kun at anvende fremtidige stødscenarier med en tidshorisont på ti dage på den specifikke række af modellerbare risikofaktorer for de positioner i porteføljen, der er beskrevet i stk. 2, 3 og 4, for hvert mål for partial expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, og
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
målet for partial expected shortfall, som er bestemt ved kun at anvende fremtidige stødscenarier med en tidshorisont på ti dage på den specifikke række af modellerbare risikofaktorer for de positioner i porteføljen, der er beskrevet i stk. 2, 3 og 4, for hvert mål for partial expected shortfall, som er omhandlet i artikel 325bb, stk. 1, og for hvilken den effektive likviditetshorisont som bestemt i overensstemmelse med artikel 325bd, stk. 2, er lig med eller længere end LHj..
Tabel 1
|
Likviditetshorisont j
|
Varighed af likviditetshorisont j
(dage)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
|