+Artykuł 325bc 1.

Artykuł 325bc 1.

Instytucje obliczają wszystkie miary częściowych oczekiwanych braków, o których mowa w art. 325bb ust. 1, w następujący sposób:

a) 

codzienne obliczenia miary częściowych oczekiwanych braków;

b) 

jednostronny przedział ufności 97,5. percentyl;

c) 

▼C8

dla danego portfela zawierającego pozycje portfela handlowego i pozycje niezaliczane do portfela handlowego, które narażone są na ryzyko kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, instytucje obliczają miarę częściowych oczekiwanych braków w czasie „t” według następującego wzoru:

image

▼M8

gdzie:

PESt

=

miara częściowych oczekiwanych braków w czasie „t”;

j

=

indeks oznaczający pięć horyzontów płynnościowych wymienionych w pierwszej kolumnie tabeli 1;

LHj

=

długość horyzontów płynnościowych j wyrażona w dniach w tabeli 1;

T

=

bazowy horyzont czasowy, gdzie T = 10 dni;

PESt(T)

=

miara częściowych oczekiwanych braków określana poprzez zastosowanie scenariuszy przyszłych wstrząsów z założeniem dziesięciodniowego horyzontu czasowego wyłącznie wobec określonego zbioru możliwych do modelowania czynników ryzyka związanych z pozycjami w portfelu, określonych w ust. 2, 3 i 4 dla każdej miary częściowych oczekiwanych braków, o której mowa w art. 325bb ust. 1; oraz

PESt(T, j)

=

miara częściowych oczekiwanych braków określana poprzez zastosowanie scenariuszy przyszłych wstrząsów z założeniem dziesięciodniowego horyzontu czasowego wyłącznie wobec określonego zbioru możliwych do modelowania czynników ryzyka związanych z pozycjami w portfelu, określonych w ust. 2, 3 i 4 dla każdej miary częściowych oczekiwanych braków, o której mowa w art. 325bb ust. 1, i których efektywny horyzont płynnościowy, określany zgodnie z art. 325bd ust. 2, jest równy LHj lub dłuższy.



Tabela 1

Horyzont płynnościowy j

Długość horyzontu płynnościowego j

(w dniach)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy