+Artikolu 325bc 1.
|
Artikolu 325bc 1.
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-miżuri kollha tan-nuqqasijiet parzjali mistennija msemmija fl-Artikolu 325bb(1) kif ġej:
(a)
kalkoli ta' kuljum tal-miżuri tan-nuqqasijiet parzjali mistennija;
(b)
intervall ta' fiduċja unilaterali tas-97,5 perċentil;
(c)
▼C8
għal portafoll partikolari ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar u ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar li huma soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet, l-istituzzjonijiet għandhom jikkalkolaw il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni fiż-żmien “t” f’konformità mal-formula li ġejja:
▼M8
fejn:
|
PESt
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni fiż-żmien t;
|
|
j
|
=
|
l-indiċi li jindika l-ħames perijodi ta' likwidità elenkati fl-ewwel kolonna tat-Tabella 1;
|
|
LHj
|
=
|
it-tul tal-perijodi ta' likwidità j kif espressi fi ġranet fit-Tabella 1;
|
|
T
|
=
|
il-perijodu ta' żmien bażi, fejn T= 10 ijiem;
|
|
PESt(T)
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li hija determinata bl-applikazzjoni ta' xenarji ta' xokkijiet futuri b'perijodu ta' żmien ta' 10 ijiem biss għas-sett speċifiku ta' fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4 għal kull miżura tan-nuqqas parzjali mistenni msemmi fl-Artikolu 325bb(1); u
|
|
PESt(T, j)
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li hija determinata bl-applikazzjoni ta' xenarji ta' xokkijiet futuri b'perijodu ta' żmien ta' 10 ijiem biss għas-sett speċifiku ta' fatturi ta' riskju mudellabbli tal-pożizzjonijiet fil-portafoll stabbiliti fil-paragrafi 2, 3 u 4 għal kull miżura tan-nuqqas parzjali mistenni msemmija fl-Artikolu 325bb(1) u li l-perijodu ta' likwidità effettiv tagħha, kif determinat f'konformità mal-Artikolu 325bd(2), huwa ugwali għal jew itwal minn LHj.
Tabella 1
|
Perijodu ta' likwidità j
|
Tul tal-perijodu ta' likwidità j
(fi ġranet)
|
|
1
|
10
|
|
2
|
20
|
|
3
|
40
|
|
4
|
60
|
|
5
|
120
|
|
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|