+Articolo 325 sexquinquagies 1.
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Articolo 325 sexquinquagies 1.
Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, come segue:
a)
calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;
b)
intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
c)
▼C9
per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, gli enti calcolano la misura parziale di perdita attesa nel momento «t», secondo la formula seguente:
▼M8
dove:
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PESt
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=
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la misura parziale di perdita attesa nel momento «t»;
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j
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=
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l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;
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LHj
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=
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la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;
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T
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=
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l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;
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PESt(T)
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=
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la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e
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PESt(T, j)
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=
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la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.
Tabella 1
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Orizzonte di liquidità j
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Durata degli orizzonti di liquidità j
(in giorni)
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1
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10
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2
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20
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3
|
40
|
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4
|
60
|
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5
|
120
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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