12. Validation of proxies

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung
1. Während VaR- und sVaR-Proxies gleichermaßen umfassend validiert werden sollten, ist eine Proxy …	Während VaR- und sVaR-Proxies gleichermaßen umfassend validiert werden sollten, ist eine Proxy, die für den täglich ermittelten VaR validiert wird, beim sVaR nicht automatisch angemessen. Verwendete Proxies sollten regelmäßig überprüft werden, um ihre Angemessenheit zu beurteilen und sicherzustellen, dass sie ein konservatives Ergebnis erbringen.
2. Was die Proxies anbelangt, die nur für sVaR-Zwecke herangezogen werden könnten (weil z. B. Daten …	Was die Proxies anbelangt, die nur für sVaR-Zwecke herangezogen werden könnten (weil z. B. Daten für den gewählten Zeitraum fehlen), sollte das betreffende Institute dafür Sorge tragen, dass der als Proxy gewählte Risikofaktor konservativ ist.

Anforderungen
Quelle	Anforderung

Standards
Quelle	Anforderung

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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