+12. Validation of proxies
---+1. La convalida di una variabile proxy in linea di massima si svolge nello stesso modo per VaR e …
---+2. Per quanto concerne le variabili proxy da utilizzare esclusivamente per il VaR in condizioni di …

12. Validation of proxies

12. Validation of proxies

1. Panoramica

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1. La convalida di una variabile proxy in linea di massima si svolge nello stesso modo per VaR e …

La convalida di una variabile proxy in linea di massima si svolge nello stesso modo per VaR e VaR in condizioni di stress, ma un’eventuale variabile proxy convalidata per il VaR giornaliero non è automaticamente accettabile per il VaR in condizioni di stress. Le variabili proxy utilizzate devono essere verificate periodicamente per valutarne l’adeguatezza e garantire che forniscano un risultato prudente.
2. Per quanto concerne le variabili proxy da utilizzare esclusivamente per il VaR in condizioni di …

Per quanto concerne le variabili proxy da utilizzare esclusivamente per il VaR in condizioni di stress (ad esempio, a causa della mancanza di dati nel periodo selezionato), l’ente è tenuto a garantire che il fattore di rischio utilizzato come variabile proxy sia prudente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.