+12. Validation of proxies
---+1. Valideringen av en proxyvariabel bör i allt väsentligt utföras på samma sätt för VaR och …
---+2. När det gäller de proxyvariabler som kan användas enbart för beräkning av stressjusterat VaR …

12. Validation of proxies

1. Översikt

1. Valideringen av en proxyvariabel bör i allt väsentligt utföras på samma sätt för VaR och …

Valideringen av en proxyvariabel bör i allt väsentligt utföras på samma sätt för VaR och stressjusterat VaR, medan en eventuell proxyvariabel som valideras för den dagliga VaR-processen inte är automatiskt godtagbar för stressjusterat VaR. De proxyvariabler som används bör revideras regelbundet för att man ska kunna bedöma deras lämplighet och se till att de garanterar ett konservativt resultat.

2. När det gäller de proxyvariabler som kan användas enbart för beräkning av stressjusterat VaR …

När det gäller de proxyvariabler som kan användas enbart för beräkning av stressjusterat VaR (till exempel på grund av bristen på data för den valda perioden) bör ett institut tillse att den riskfaktor som används som proxyvariabel är konservativ.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav
Källa	Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
Källa	Krav

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.