+12. Validation of proxies
---+1. Aunque la validación de una aproximación se debe efectuar, con carácter general, de idéntica …
---+2. Con respecto a las aproximaciones que podrían utilizarse exclusivamente a efectos del cálculo …

12. Validation of proxies

12. Validation of proxies

1. Resumen

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1. Aunque la validación de una aproximación se debe efectuar, con carácter general, de idéntica …

Aunque la validación de una aproximación se debe efectuar, con carácter general, de idéntica forma para el VaR y para el VaR en estrés, las aproximaciones validadas para el VaR diario no son automáticamente aceptables para el VaR en estrés. Las aproximaciones utilizadas deberán ser objeto de revisión periódica, con el fin de evaluar su idoneidad y asegurarse de que proporcionan resultados conservadores.
2. Con respecto a las aproximaciones que podrían utilizarse exclusivamente a efectos del cálculo …

Con respecto a las aproximaciones que podrían utilizarse exclusivamente a efectos del cálculo del VaR en estrés (por ejemplo, debido a la falta de datos en el período seleccionado), las entidades deberán asegurarse de que el factor de riesgo aplicado como aproximación sea conservador.

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares
  • EBA -

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