119. Die Institute sollten sicherstellen, dass die Stresstests bezüglich verbriefter Aktiva das …

Die Institute sollten sicherstellen, dass die Stresstests bezüglich verbriefter Aktiva das Kreditrisiko des zugrundeliegenden Pools von Vermögenswerten berücksichtigen, einschließlich des Ausfallrisikos, der möglicherweise nicht linearen und dynamischen Ausfallkorrelationen sowie der Entwicklung der Sicherheitenwerte. Die Institute sollten alle relevanten Informationen in Bezug auf die spezifische Struktur jeder Verbriefung berücksichtigen, wie den Rang der Tranche, das Volumen der Tranche, Bonitätsverbesserungen und Granularität, ausgedrückt anhand der effektiven Anzahl an Risikopositionen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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