119. Instituten bör se till att stresstestningen av de värdepapperiserade tillgångarna omfattar den …

Instituten bör se till att stresstestningen av de värdepapperiserade tillgångarna omfattar den underliggande tillgångsgruppens kreditrisk, inklusive fallissemangsrisken, de möjliga icke-linjära och dynamiska fallissemangkorrelationerna samt utvecklingen för säkerheternas värde. Instituten bör ta hänsyn till all relevant information som rör den specifika strukturen för varje värdepapperisering, till exempel tranchens rangordning och tjocklek, kreditförstärkningar och graden av storleksmässig diversifiering, uttryckt som det effektiva antalet exponeringar.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.