119. Instytucje powinny zapewnić, aby testy warunków skrajnych aktywów sekurytyzowanych …

Instytucje powinny zapewnić, aby testy warunków skrajnych aktywów sekurytyzowanych uwzględniały ryzyko kredytowe bazowej puli aktywów, w tym ryzyko niewykonania zobowiązania, ewentualnie nieliniowe i dynamiczne korelacje niewykonania zobowiązania, a także zmiany wartości zabezpieczeń. Instytucje powinny uwzględnić wszystkie istotne informacje dotyczące konkretnej struktury każdej sekurytyzacji, takie jak uprzywilejowanie transzy, grubość transzy, wsparcie jakości kredytowej i stopień szczegółowości, wyrażone w efektywnej liczbie ekspozycji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.