119. As instituições devem assegurar que os testes de esforço dos ativos titularizados cobrem o …

As instituições devem assegurar que os testes de esforço dos ativos titularizados cobrem o risco de crédito inerente ao conjunto de ativos subjacente, incluindo o risco de incumprimento, as correlações de incumprimento possivelmente não lineares e dinâmicas, bem como a evolução dos valores dos colaterais. As instituições devem ter em conta todas as informações relevantes relativas à estrutura específica de cada titularização, como a senioridade da tranche, a dimensão da tranche, as melhorias do risco e a granularidade, expressas em termos do número efetivo de posições em risco.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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