119. Les établissements devraient veiller à ce que les tests de résistance des actifs titrisés …

Les établissements devraient veiller à ce que les tests de résistance des actifs titrisés prennent en compte le risque de crédit du panier d’actifs sous-jacent, y compris le risque de défaut, les corrélations de défaut éventuellement non linéaires et dynamiques, ainsi que l’évolution des sûretés. Les établissements devraient tenir compte de toutes les informations pertinentes concernant la structure spécifique de chaque titrisation, telles que l’ancienneté de la tranche, l’épaisseur de la tranche, les rehaussements de crédit et la granularité, exprimés au regard du nombre effectif d’expositions.

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

• EBA -

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