154. Die Institute sollten die folgenden drei Arten von Stressszenarien anwenden: ein …

Die Institute sollten die folgenden drei Arten von Stressszenarien anwenden: ein idiosynkratisches Szenario, ein marktweites Szenario und eine Kombination dieser beiden Szenarien. Bei einem idiosynkratischen Stressszenario sollte von institutsspezifischen Ereignissen ausgegangen werden (z. B. Herabstufung eines Ratings, Ausfall der größten Gegenpartei einer Finanzierung, Verlust des Marktzugangs, Verlust der Währungskonvertibilität, Ausfall der Gegenpartei, die die größten Einnahmen liefert), während bei einem marktweiten Stressszenario Auswirkungen auf eine Gruppe von Instituten oder auf den gesamten Finanzsektor angenommen werden sollten (z. B. Verschlechterung der Bedingungen auf den Finanzierungsmärkten oder des makroökonomischen Umfelds oder Rating-Herabstufung von Ländern, in denen das Institut tätig ist).

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

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