154. Instytucje powinny stosować trzy następujące rodzaje scenariuszy warunków skrajnych …

Instytucje powinny stosować trzy następujące rodzaje scenariuszy warunków skrajnych: scenariusz idiosynkratyczny, scenariusz ogólnorynkowy oraz połączenie obu tych scenariuszy. Idiosynkratyczny scenariusz warunków skrajnych powinien zakładać zdarzenia specyficzne dla danej instytucji (np. obniżenie ratingu, niewykonanie zobowiązania przez największego kontrahenta w dziedzinie finansowania, utrata dostępu do rynku, utrata wymienialności waluty, niewykonanie zobowiązania przez kontrahenta zapewniającego największe wpływy), natomiast ogólnorynkowy scenariusz warunków skrajnych powinien zakładać wpływ na całą grupę instytucji lub na cały sektor finansowy (np. pogorszenie warunków rynku finansowania lub otoczenia makroekonomicznego albo spadek ratingu państw, w których instytucja prowadzi działalność).

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.