154. Instituten bör använda tre typer av stresscenarier: ett idiosynkratiskt scenario, ett …

Instituten bör använda tre typer av stresscenarier: ett idiosynkratiskt scenario, ett marknadsomfattande scenario och en kombination av dessa två. För ett idiosynkratiskt stresscenario bör institutspecifika händelser antas (t.ex. sänkt kreditvärdighet, fallissemang för den största finansieringsmotparten, förlust av marknadstillträde, förlust av valutakonvertibilitet, fallissemang för den motpart som står för de största inflödena), medan man för ett marknadsomfattande stresscenario bör anta inverkan på en grupp av institut eller på finanssektorn i sin helhet (t.ex. försämrade förhållanden på finansieringsmarknaden eller makroekonomiska förhållanden, eller sänkt kreditvärdighet för det land där institutet är verksamt).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.