154. Instellingen moeten de volgende drie soorten stressscenario’s toepassen: een idiosyncratisch …

Instellingen moeten de volgende drie soorten stressscenario’s toepassen: een idiosyncratisch scenario, een scenario voor de hele markt en een combinatie van beide. Een idiosyncratisch stressscenario dient rekening te houden met instellingsspecifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld een neerwaartse herziening van rating, wanbetaling door de grootste financierende tegenpartij, een verlies van markttoegang, een verlies van converteerbaarheid van valuta’s, wanbetaling van de tegenpartij die de grootste instroom levert), terwijl een stressscenario voor de hele markt moet rekening houden met een impact op een groep van instellingen of de financiële sector als geheel (bijvoorbeeld een verslechtering van omstandigheden op de financieringsmarkt of de macro-economische context, of neerwaartse herziening van ratings in landen waarin de instelling actief is).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.