+CHAPTER 1a Alternative standardised approach
---+Section 1 General provisions
------+Artikel 325c Anwendungsbereich, Struktur und qualitative Anforderungen des alternativen Standardansatzes
---------+Article 325c 1.
---------+Article 325c 2.
---------+Article 325c 3.
---------+Article 325c 4.
---------+Article 325c 5.
---------+Article 325c 6.
---------+Article 325c 7.
---------+Article 325c 8.
---+Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
------+Artikel 325d Begriffsbestimmungen
------+Artikel 325e Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode
---------+Article 325e 1.
---------+Article 325e 2.
---------+Article 325e 3.
------+Artikel 325f Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor- und Vega-Risiken
---------+Article 325f 1.
---------+Article 325f 2.
---------+Article 325f 3.
---------+Article 325f 4.
---------+Article 325f 5.
---------+Article 325f 6.
---------+Article 325f 7.
---------+Article 325f 8.
------+Artikel 325g Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko
---------+Article 325g 1.
---------+Article 325g 2.
---------+Article 325g 3.
---------+Article 325g 4.
---------+Article 325g 5.
---------+Article 325g 6.
---------+Article 325g 7.
------+Artikel 325h Aggregation der risikoklassespezifischen Eigenmittelanforderungen für Delta-Faktor-, Vega- und Krümmungsrisiken
---------+Article 325h 1.
---------+Article 325h 2.
---------+Article 325h 3.
---------+Article 325h 4.
------+Artikel 325i Behandlung von Indexinstrumenten und Instrumenten mit multiplen Basiswerten
---------+Article 325i 1.
---------+Article 325i 2.
---------+Article 325i 3.
---------+Article 325i 4.
---------+Article 325i 5.
---------+Article 325i 6.
------+Artikel 325j Behandlung von Organismen für Gemeinsame Anlagen (OGA)
---------+Article 325j 1.
---------+Article 325j 1a.
---------+Article 325j 2.
---------+Article 325j 3.
---------+Article 325j 4.
---------+Article 325j 5.
---------+Article 325j 6.
---------+Article 325j 7.
------+Artikel 325k Mit einer Übernahmegarantie versehene Positionen
---------+Article 325k 1.
---------+Article 325k 2.
---------+Article 325k 3.
---+Section 3 Risk factor and sensitivity definitions
------+Subsection 1 Risk factor definitions
---------+Artikel 325l Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos
------------+Article 325l 1.
------------+Article 325l 2.
------------+Article 325l 3.
------------+Article 325l 4.
------------+Article 325l 5.
------------+Article 325l 6.
------------+Article 325l 7.
------------+Article 325l 8.
------------+Article 325l 9.
---------+Artikel 325m Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
------------+Article 325m 1.
------------+Article 325m 2.
------------+Article 325m 3.
------------+Article 325m 4.
---------+Artikel 325n Risikofaktoren des Kreditspreadrisikos bei Verbriefungspositionen
------------+Article 325n 1.
------------+Article 325n 2.
------------+Article 325n 3.
------------+Article 325n 4.
------------+Article 325n 5.
---------+Artikel 325o Risikofaktoren des Aktienkursrisikos
------------+Article 325o 1.
------------+Article 325o 2.
------------+Article 325o 3.
------------+Article 325o 4.
---------+Artikel 325p Risikofaktoren des Warenpositionsrisikos
------------+Article 325p 1.
------------+Article 325p 2.
------------+Article 325p 3.
------------+Article 325p 4.
---------+Artikel 325q Risikofaktoren des Fremdwährungsrisikos
------------+Article 325q 1.
------------+Article 325q 2.
------------+Article 325q 3.
------------+Article 325q 4.
------------+Article 325q 5.
------------+Article 325q 6.
------------+Article 325q 7.
------+Subsection 2 Sensitivity definitions
---------+Artikel 325r Delta-Risikosensitivitäten
------------+Article 325r 1.
------------+Article 325r 2.
------------+Article 325r 3.
------------+Article 325r 4.
------------+Article 325r 5.
---------+Artikel 325s Vega-Risikosensitivitäten
------------+Article 325s 1.
------------+Article 325s 2.
------------+Article 325s 3.
------------+Article 325s 4.
---------+Artikel 325t Anforderungen bezüglich der Berechnung von Sensitivitäten
------------+Article 325t 1.
------------+Article 325t 2.
------------+Article 325t 3.
------------+Article 325t 4.
------------+Article 325t 5.
------------+Article 325t 6.
---+Section 4 The residual risk add-on
------+Artikel 325u Eigenmittelanforderungen für Restrisiken
---------+Article 325u 1.
---------+Article 325u 2.
---------+Article 325u 3.
---------+Article 325u 4.
---------+Article 325u 4a.
---------+Article 325u 5.
---------+Article 325u 6.
---------+Article 325u 7.
---+Section 5 Own funds requirements for the default risk
------+Artikel 325v Begriffsbestimmungen und allgemeine Bestimmungen
---------+Article 325v 1.
---------+Article 325v 2.
---------+Article 325v 3.
------+Subsection 1 Own funds requirements for the default risk for non-securitisations
---------+Artikel 325w Jump-to-Default-Bruttobeträge
------------+Article 325w 1.
------------+Article 325w 2.
------------+Article 325w 3.
------------+Article 325w 4.
------------+Article 325w 5.
------------+Article 325w 6.
------------+Article 325w 7.
------------+Article 325w 8.
---------+Artikel 325x Jump-to-Default-Nettobeträge
------------+Article 325x 1.
------------+Article 325x 2.
------------+Article 325x 3.
------------+Article 325x 4.
------------+Article 325x 5.
---------+Artikel 325y Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko
------------+Article 325y 1.
------------+Article 325y 2.
------------+Article 325y 3.
------------+Article 325y 4.
------------+Article 325y 5.
------------+Article 325y 6.
------+Subsection 2 Own funds requirements for the default risk for securitisations not included in the ACTP
---------+Artikel 325z Jump-to-Default-Beträge
------------+Article 325z 1.
------------+Article 325z 2.
------------+Article 325z 3.
------------+Article 325z 4.
------------+Article 325z 5.
---------+Artikel 325aa Berechnung der Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko bei Verbriefungspositionen
------------+Article 325aa 1.
------------+Article 325aa 2.
------------+Article 325aa 3.
------------+Article 325aa 4.
------------+Article 325aa 5.
------------+Article 325aa 6.
------------+Article 325aa 7.
------+Subsection 3 Own funds requirements for the default risk for securitisations included in the ACTP
---------+Artikel 325ab Geltungsbereich
---------+Artikel 325ac Jump-to-Default-Beträge für das alternative Korrelationshandelsportfolio
------------+Article 325ac 1.
------------+Article 325ac 2.
------------+Article 325ac 3.
------------+Article 325ac 4.
---------+Artikel 325ad Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko des alternativen Korrelationshandelsportfolios
------------+Article 325ad 1.
------------+Article 325ad 2.
------------+Article 325ad 3.
------------+Article 325ad 4.
---+Section 6 Risk weights and correlations
------+Subsection 1 Delta risk weights and correlations
---------+Artikel 325ae Risikogewichte für das allgemeine Zinsrisiko
------------+Article 325ae 1.
------------+Article 325ae 2.
------------+Article 325ae 3.
---------+Artikel 325af Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos
------------+Article 325af 1.
------------+Article 325af 2.
------------+Article 325af 3.
------------+Article 325af 4.
------------+Article 325af 5.
---------+Artikel 325ag Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des allgemeinen Zinsrisikos
------------+Article 325ag 1.
------------+Article 325ag 2.
---------+Artikel 325ah Risikogewichte des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
------------+Article 325ah 1.
------------+Article 325ah 2.
------------+Article 325ah 3.
---------+Artikel 325ai Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
------------+Article 325ai 1.
------------+Article 325ai 2.
---------+Artikel 325aj Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen
---------+Artikel 325ak Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
---------+Artikel 325al Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
------------+Article 325al 1.
------------+Article 325al 2.
---------+Artikel 325am Risikogewichte für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
------------+Article 325am 1.
------------+Article 325am 2.
------------+Article 325am 3.
---------+Artikel 325an Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko von nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
------------+Article 325an 1.
------------+Article 325an 2.
---------+Artikel 325ao Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen für das Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen
------------+Article 325ao 1.
------------+Article 325ao 2.
---------+Artikel 325ap Risikogewichte des Aktienkursrisikos
------------+Article 325ap 1.
------------+Article 325ap 2.
------------+Article 325ap 3.
------------+Article 325ap 4.
---------+Artikel 325aq Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Aktienkursrisiko
------------+Article 325aq 1.
------------+Article 325aq 2.
------------+Article 325aq 3.
------------+Article 325aq 4.
------------+Article 325aq 5.
---------+Artikel 325ar Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Aktienkursrisikos
---------+Artikel 325as Risikogewichte für das Warenpositionsrisiko
---------+Artikel 325at Innerhalb der Unterklasse anwendbare Korrelationen für das Warenpositionsrisiko
------------+Article 325at 1.
------------+Article 325at 2.
------------+Article 325at 3.
------------+Article 325at 4.
---------+Artikel 325au Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Warenpositionsrisikos
---------+Artikel 325av Risikogewichte des Fremdwährungsrisikos
------------+Article 325av 1.
------------+Article 325av 2.
------------+Article 325av 3.
------------+Article 325av 4.
------------+Article 325av 5.
---------+Artikel 325aw Korrelationen des Fremdwährungsrisikos
------+Subsection 2 Vega and curvature risk weights and correlations
---------+Artikel 325ax Risikogewichte für Vega- und Krümmungsrisiken
------------+Article 325ax 1.
------------+Article 325ax 2.
------------+Article 325ax 4.
------------+Article 325ax 5.
------------+Article 325ax 6.
---------+Artikel 325ay Korrelationen für Vega- und Krümmungsrisiko
------------+Article 325ay 1.
------------+Article 325ay 2.
------------+Article 325ay 3.
------------+Article 325ay 4.
------------+Article 325ay 5.

CHAPTER 1a Alternative standardised approach

CHAPTER 1a Alternative standardised approach

1. Übersicht

,
Section 1 General provisions Section 1 General provisions
Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement Section 2 Sensitivities-based method for calculating the own funds requirement
Section 3 Risk factor and sensitivity definitions Section 3 Risk factor and sensitivity definitions
Section 4 The residual risk add-on Section 4 The residual risk add-on
Section 5 Own funds requirements for the default risk Section 5 Own funds requirements for the default risk
Section 6 Risk weights and correlations Section 6 Risk weights and correlations

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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