+Artikel 325aj Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen

Artikel 325aj Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen

Artikel 325aj

Über Unterklassen hinweg anwendbare Korrelationen des Kreditspreadrisikos bei Nicht-Verbriefungspositionen

Der Korrelationsparameter γbc für die Aggregation von Sensitivitäten zwischen verschiedenen Unterklassen wird wie folgt festgelegt:

γbc = γbc (rating) · γbc (sector)
dabei gilt:

▼M17

γbc (rating) entspricht
a) 

dem Wert 1, wenn die Unterklassen b und c den Unterklassen 1 bis 17 entsprechen und beide Unterklassen der gleichen Bonitätskategorie (Bonitätsstufen 1 bis 3 oder Bonitätsstufen 4 bis 6) angehören, andernfalls 50 %; für die Zwecke dieser Berechnung gilt die Unterklasse 1 als der gleichen Bonitätskategorie angehörend wie Unterklassen der Bonitätsstufen 1 bis 3;

b) 

dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 18 entspricht;

c) 

dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 19 entspricht und die andere Unterklasse unter die Bonitätsstufen 1 bis 3 fällt, andernfalls 50 %;

d) 

dem Wert 1, wenn Unterklasse b oder c der Unterklasse 20 entspricht und die andere Unterklasse unter die Bonitätsstufen 4 bis 6 fällt, andernfalls 50 %;

▼M8

γbc (sector) entspricht dem Wert 1, wenn die beiden Unterklassen dem gleichen Sektor zugehören, und in allen anderen Fällen dem entsprechenden Prozentsatz gemäß Tabelle 5:

▼M12



Tabelle 5

Unterklasse

1, 2 und 11

3 und 12

4 und 13

5 und 14

6 und 15

7 und 16

8 und 17

9 und 10

18

19

20

1, 2 und 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 und 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 und 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 und 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 und 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 und 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 und 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

0 %

45 %

45 %

9 und 10

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

45 %

45 %

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 %

0 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M8

1. Übersicht

,

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen

3. Zugehörige Standards

Standards
  • Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
  • EULAW -

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